Los Balrog fueron originalmente Maiar, de la misma raza que Sauron y Gandalf, pero fueron seducidos por Morgoth (también llamado Melkor), que los corrompió bajo su servicio en los días de esplendor después de la creación de Arda. Durante la Primera Edad del Sol, fueron una de las fuerzas más temidas de Morgoth. Cuando su fortaleza principal de Utumno fue destruida por los Valar, huyeron y se escondieron en las minas de Angband.
Siendo Maiar, los Balrog podían cambiar su forma a voluntad, y además andar por el mundo invisibles y sin forma. Sin embargo, Melkor, Sauron y sus variados sirvientes Ainur perdieron la habilidad de cambiar de forma, manteniendo una de manera permanente. Melkor tomó la forma de "tirano de Utumno", gigante y terrible, pero incapaz de curar sus manos y su frente, que habían sido quemadas por los Silmarils; ni tampoco las heridas de su cara y pies, obtenidas en su duelo con Fingolfin. Sauron nunca más fue capaz de adoptar una forma agradable tras la caída de Númenor, e incluso cuando Isildur cortó el dedo que portaba el Anillo Único no volvió a recuperarlo.
Aunque Tolkien no lo especifica, parece que del mismo modo los Balrogs permanecían atados a sus formas demoníacas. Tolkien los describe como "espíritus" de fuego, y "grandes sombras", lo cual lleva a pensar que los Balrogs tenían algo de etéreos.
Los Balrogs son las criaturas más poderosas al servicio de Morgoth, con la sola excepción de Sauron, pues se trata de espíritus Maiar, más poderosos y terribles que los dragones, los cuales temen a los Balrogs. Si bien Sauron es el más poderoso de los sirvientes de Morgoth y Gothmog, el Señor de los Balrogs, es el segundo, es este último el Alto Capitán de Angband, cargo que lo identifica como el campeón de Morgoth y el guerrero más poderoso de Angband después de su amo. Mientras que la imagen de Gothmog es la de un capitán y un guerrero, la de Sauron es más la de un lugarteniente y un hechicero, más poderoso que un Balrog, aunque no como guerrero.
El primer encuentro de los Balrogs con los Elfos fue durante la Dagor-nuin-Giliath en la Primera Edad. Tras la gran victoria de los Noldor sobre los orcos de Morgoth, Fëanor presionó hacia Angband, pero los Balrogs salieron contra él, y fue mortalmente herido por Gothmog, Señor de los Balrogs, el único de ellos conocido por su nombre. Aunque sus hijos llegaron poco después y rechazaron a los demonios, Fëanor murió por sus heridas, y su espíritu se marchó hacia los Salones de Mandos.
Más tarde, en la caída de Gondolin, dos Balrogs cayeron bajo las armas de los Elfos (si bien, de acuerdo con El Libro de los Cuentos Perdidos, cuarenta y ocho cayeron en Gondolin). Ecthelion de la Fuente luchó contra Gothmog en la plaza del rey, donde ambos perecieron. Glorfindel luchó contra otro que lo emboscó en su huida de la caída Gondolin; ambos cayeron de una ladera hacia sus respectivas muertes.
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